A组选手的收益率算法：单位净值法




第一部分 计算公式和计算步骤

第二部分 算法举例

第一部分  计算公式和计算步骤
  一、初始设定
  初始单位净值=1元/份；
初始累计单位净值=1元/份；
初始累计单位出金=0元/份；
初始账户单位份数=账户初始权益/1。
  二、每日计算
  1、第一步，计算当日净出入金和当日净盈亏：
（1）当日净入金=当日入金-当日出金
（2）当日净盈亏=当日账户权益-前一日账户权益-当日净入金

2、第二步，计算当日账户单位份数：


3、第三步，计算当日单位出金和累计单位出金：



4、第四步，计算当日单位净值和累计单位净值：

（7）累计单位净值=当日单位净值+截至当日的累计单位出金
5、第五步，计算累计收益率：

 
第二部分 算法举例
  例1、无出入金。
  假设某参赛选手初始资金10000元，从始至终没有出金和入金，第一日盈利1000元，第二日亏损800元。
计算结果如下：
（1）计算初始：
初始账户单位净值=初始单位累计净值=1元/份，初始账户单位份数=10000份,初始单位累计出金=0元/份；
（2）第一日收益率：
当日净入金=0；
当日账户单位份数=10000份；
当日单位出金=0；
当日单位净值=1+0+1000/10000=1.1元/份；
当日单位累计净值=1.1元/份
当日累计收益率=（1.1/1-1）×100%=10%；
（3）第二日收益率：
当日净入金=0；
当日账户单位份数=10000份；
当日单位出金=0；
当日单位净值=1.1+0-800/10000=1.02元/份；
当日单位累计净值=1.02元/份
当日累计收益率=（1.02/1-1）×100%=2%；
  例2、突然先大额入金后大额出金。
  假设某参赛选手初始资金10000元，第一日无盈亏。第二日开盘时，该选手突然入金99万元，令账户资金骤增至100万元。当日盈利20%，即20万元，第三日该选手出金119万元，当日无盈亏。
计算结果如下：
（1）计算初始：
初始账户单位净值=初始单位累计净值=1元/份，初始账户单位份数=10000份,初始单位累计出金=0元/份；
（2）第一日收益率：
当日净入金=0；
当日账户单位份数=10000份；
当日单位出金=0；
当日单位净值=1+0+0/10000=1元/份；
当日单位累计净值=1元/份
当日累计收益率=（1/1-1）×100%=0；
(3)第二日收益率：
当日净入金=99万元；
当日账户单位份数=10000份+99万元/1=100万份；
当日单位出金=0；
当日单位净值=1+0+20万元/100万份=1.2元/份；
当日单位累计净值=1.2元/份
当日累计收益率=（1.2/1-1）×100%=20%；
（4）第三日收益率：
当日净入金=-119万元；
当日账户单位份数=100万份；
当日单位出金=-（-119万元/100万份）=1.19元；
当日累计单位出金=0+1.19=1.19元
当日单位净值=1.2-1.19+0 =0.01元/份；
当日单位累计净值=0.01+1.19=1.2元/份
当日累计收益率=（1.2/1-1）×100%=20%；
  例3、频繁出金。
 
假设有一个短线炒手，初始入金10000元，第一日盈利5000元，收盘前即出金5000元；第二日盈利3000元，收盘后出金3000元；第三日亏损200元；第四日盈利4000元，收盘前出金3800元。
计算结果如下：
（1）计算初始：
初始账户单位净值=初始单位累计净值=1元/份，初始账户单位份数=10000份,初始单位累计出金=0元/份；
（2）第一日收益率：
当日净入金=-5000；
当日净盈亏=5000元；
当日账户单位份数=10000份；
当日单位出金=5000/10000=0.5元/份；
当日单位净值=1-0.5+5000/10000=1元/份；
当日单位累计净值=1+0.5=1.5元/份
当日累计收益率=（1.5/1-1）×100%=50%；
(3)第二日收益率：
当日净入金=0（注：因为是15：30后出金，已开始结算，所以放到次日再计算）；
当日净盈亏=3000元；
当日账户单位份数=10000份；
当日单位出金=0（注：因为是收盘后出金，所以放到次日再计算）；
当日累计出金=0.5+0=0.5元/份
当日单位净值=1+3000/10000=1.3元/份；
当日单位累计净值=1.3+0.5=1.8元/份
当日累计收益率=（1.8/1-1）×100%=80%；
（4）第三日收益率：
当日净入金=-3000元（注：昨日15：30后的出金在今日计算）；
当日净盈亏=-200元；
当日账户单位份数=10000份；
当日单位出金=-（-3000/10000）=0.3元；
当日累计单位出金=0.5+0.3=0.8元
当日单位净值=1.3-0.3-200/10000 =0.98元/份；
当日单位累计净值=0.98+0.8=1.78元/份
当日累计收益率=（1.78/1-1）×100%=78%；
（5）第四日收益率：
当日净入金=-3800元；
当日净盈亏=4000元；
当日账户单位份数=10000份；
当日单位出金=-（-3800/10000）=0.38元；
当日累计单位出金=0.8+0.38=1.18元
当日单位净值=0.98-0.38+4000/10000 =1元/份；
当日单位累计净值=1+1.18=2.18元/份
当日累计收益率=（2.18/1-1）×100%=118%；