B组选手的收益率算法:最大投入法




第一部分 计算公式和计算步骤

第二部分 算法举例

第一部分 计算公式和计算步骤
  一、初始设定
  初始累计净入金=账户初始权益;
初始最大投入=账户初始权益。
  二、每日计算
  1、第一步:计算 累计盈亏:
(1)截至当日的累计净入金=截至上一日的累计净入金+当日入金-当日出金
(2)累计盈亏=当日账户权益-截至当日的累计净入金
2、第二步:计算 截至当日的最大投入:
(3)截至当日的最大投入=Max[截至上一日的最大投入,截至当日的累计净入金]
意即,截至当日的最大投入是在“截至上一日的最大投入”和“截至当日的累计净入金”这两者之间取最大值。
3、第三步:计算 累计收益率:
 
第二部分 算法举例
  例1、无出入金。
  假设某参赛选手在比赛的第一天入金10000元,第一日盈利1000元,第二日亏损800元。
收益率计算结果如下:
1、 第一日收益率:
当日累计净入金=10000元;
当日累计盈亏=1000元;
当日最大投入=Max[10000,10000]=10000元;
当日累计收益率=1000/10000=10%。
2、 第二日收益率:
当日累计净入金=10000元;
当日累计盈亏=10200-10000=200元;
当日最大投入=Max[10000,10000]=10000元;
当日累计收益率=200/10000=2%。

  例2、突然先大额入金后大额出金。
  假设某参赛选手在比赛的第一天入金10000元,第一日无交易。第二日开盘后,该选手突然入金99万元,令账户资金骤增至100万元。当日盈利20万元,第三日该选手出金119万元。
收益率计算结果如下:
1、 第一日收益率:
当日累计净入金=10000元;
当日累计盈亏=0;
当日最大投入=Max[10000,10000]=10000元;
当日累计收益率=0/10000=0% 。
2、 第二日收益率:
当日累计净入金=1万+99万=100万;
当日累计盈亏=120万-100万=20万;
当日最大投入=Max[10000,10000+99万]=100万元;
当日累计收益率=20万/100万=20% 。
3、 第三日收益率:
当日累计净入金=100万-119万=-19万;
当日累计盈亏=1万-(-19万)=20万;
当日最大投入=Max[100万,100万-119万]=100万元;
当日累计收益率=20万/100万=20% 。

  例3、大幅亏损后大额入金。
 
假设某参赛选手初始资金10000元,第一日即亏损9000元。第二日,该选手入金99.9万元,当日盈利10万元。收盘后,该选手出金100万。第三日盈利2000元。第四日,该选手入金150万,当日盈利30万。
收益率计算结果如下:
1、 第一日收益率:
当日累计净入金=10000;
当日累计盈亏=-9000;
当日最大投入=Max[10000,10000]=10000元;
当日累计收益率=-9000/10000=-90% 。
2、 第二日收益率:
当日累计净入金=10000+99.9万=100.9万;(因为当日的100万出金是在15:30之后,已开始结算,所以放在下一日计算,下同)
当日累计盈亏=110万-100.9万=9.1万;
当日最大投入=Max[10000,100.9万]=100.9万;
当日累计收益率=9.1万/100.9万=9.02% 。
3、第三日收益率:
当日累计净入金=100.9万-100万=0.9万;
当日累计盈亏=10.2万-0.9万=9.3万;
当日最大投入=Max[100.9万, 0.9万]= 100.9万;
当日累计收益率=9.3万/100.9万=9.22%;
4、 第四日收益率:
当日累计净入金=0.9万+150万=150.9万;
当日累计盈亏=190.2万-150.9万=39.3万;
当日最大投入=Max[100.9万, 150.9万]= 150.9万;
当日累计收益率=39.3万/150.9万=26.04%。

  例4、频繁出金。
 
假设有一个选手在比赛开始前入金10000元,第一日盈利5000元,收盘后即出金5000元;第二日盈利3000元,收盘后出金3000元;第三日亏损200元;第四日盈利4000元,收盘前出金3800元。
收益率计算结果如下:
1、 第一日收益率:
当日累计净入金=10000元;(因为当日的5000元出金是在15:30之后,已开始结算,所以放在下一日计算,下同)
当日累计盈亏=15000-10000=5000元;
当日最大投入=Max[10000,10000]=10000元;
当日累计收益率=5000/10000=50% 。
2、 第二日收益率:
当日累计净入金=10000-5000=5000元;
当日累计盈亏=13000-5000=8000元;
当日最大投入=Max[10000,5000]=10000元;
当日累计收益率=8000/10000=80% 。
3、 第三日收益率:
当日累计净入金=5000-3000=2000元;
当日累计盈亏=9800-2000=7800元;
当日最大投入=Max[10000,2000]=10000元;
当日累计收益率=7800/10000=78%;
4、 第四日收益率:
当日累计净入金=2000-3800=-1800元;
当日累计盈亏=10000-(-1800)=11800;
当日最大投入=Max[10000, -1800]=10000;
当日累计收益率=11800/10000=118%。